Popis předmětu - XP01EKM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP01EKM Ekonomická matematika
Role:S Rozsah výuky:2P+1S
Katedra:13101 Jazyk výuky:
Garanti:Helisová K. Zakončení:ZK
Přednášející:Helisová K. Kreditů:4
Cvičící:Helisová K. Semestr:L

Anotace:

Předmět se zaměřuje na základní modely časových řad a náhodných procesů využívaných v ekonomice k popisu hodnot (finančních aktiv, cen produktů, výší finančních ztrát apod.) náhodně se vyvíjejících v čase, dále pak na stochastický diferenciál a stochastický integrál.

Cíle studia:

Seznámení studentů s matematicko-ekonomickými modely.

Osnovy přednášek:

1. Matematický model kooperativního chování. Kooperativní a strategické hry.
2. Pojem koaliční hry. Superaditivita a konvexita hry. Podílový vektor a řešení hry.
3. Jádro hry. Jádro konvexní hry a jeho charakterizace pomocí extremálních bodů.
4. Iterativní projekční algoritmus pro hledání výplatního vektoru z jádra.
5. Shapleyho hodnota. Odvození pomocí axiomů. Pravděpodobnostní interpretace.
6. Aplikace: model trhu, rozdělení nákladů mezi investory, index hlasovací síly.
7. Náhodné procesy a časové řady v ekonomice.
8. Dekompozice časové řady.
9. Autokorelační modely.
10. Boxova-Jenkinsonova metodologie.
11. Časové řady ve finanční matematice.
12. Náhodné procesy coby modely vývoje cen finančních aktiv.
13. Rezerva (konzultace seminárních prací).

Osnovy cvičení:

Literatura:

Literatura
1. Introduction to the theory of cooperative games. B. Peleg, P. Sudhőlter. Springer, 2007.
2. Principy strategického chování. M. Mareš. UK Praha, Karolinum, 2003.
3. Finanční ekonometrie. T.Cipra. Ekopress, 2007.

Požadavky:

Znalost základů teorie pravděpodobnosti.

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/helisova/01ekm.html

Klíčová slova:

Časová řada, ekonometrie, koaliční hra, náhodný proces, Shapleyho hodnota, teorie her.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 26.11.2020 15:50:47, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.